English
Cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng
Chào cả nhà!!! Admin Tradevietstock hôm nay sẽ giới thiệu mọi người 1 loại chỉ báo kỹ thuật khá hay và hiệu quả, có tên là ADX. Tuy nhiên khi mọi người dùng trên tradingview hoặc fireant, mọi người nhớ tìm kiếm chỉ báo tên là Directional Movement nhé vì nó có cả ADX và các đường DI. Tại bài viết này, admin sẽ nói qua Cách tính ADX và cách sử dụng. Đây là chỉ báo khá khó sử dụng nên mọi người hãy thực hành nhiều nhé.
Lưu ý, bài viết Cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng này được xây dựng từ trải nghiệm và cách hiểu cá nhân, ngoài ra admin cũng từng tham khảo 1 vài nguồn. Nếu mọi người có góp ý hãy để lại phần bình luận.
I. Cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng cơ bản
1. Khái niệm về ADX
Chỉ báo ADX, viết tắt của “Average Directional Index”, là một công cụ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đánh giá sức mạnh của một xu hướng chứng khoán. Nó giúp nhà đầu tư hiểu được xu hướng đang tăng hay giảm và cung cấp thông tin về việc liệu nên thực hiện giao dịch và giao dịch dài hạn hay ngắn hạn.
ADX bao gồm ba thành phần chính: đường ADX, đường chỉ báo định hướng dương (+DI) và đường chỉ báo định hướng âm (-DI). Các đường này cung cấp thông tin quan trọng để định hình quyết định giao dịch.
Tuy cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng có phần phức tạp vì công thức tính ADX có thể hơi rối với một chuỗi các phép tính, nhưng nó là một công cụ quan trọng để nhà đầu tư đánh giá và đưa ra quyết định trong thị trường chứng khoán. Đây là Cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng cơ bản:
Trong đó :
+DM (Directional Movement) = Chuyển động định hướng = Giá cao nhất trong phiên hiện tại – Giá cao nhất trong phiên trước đó
-DM = Giá thấp nhất trong phiên trước đó – Giá thấp nhất trong phiên hiện tại
CDM (Current Directional Movement) = Chuyển động định hướng hiện tại
ATR (Average True Range) = Vùng biên độ trung bình thực tế
2. Cách tính toán:
Để tính toán chỉ báo ADX, ta cần thực hiện các bước sau:
a. +/- DM (Directional Movement):
- +DM = Giá cao nhất hiện tại – Giá cao nhất trước đó
- -DM = Giá thấp nhất trước đó – Giá thấp nhất hiện tại
b. True Range (TR):
TR = Giá cao nhất hiện tại – Giá thấp nhất hiện tại Hoặc: TR = Giá cao nhất hiện tại – Giá đóng cửa trước đó Hoặc: TR = Giá thấp nhất hiện tại – Giá đóng cửa trước đó
c. Smoothed TR (ATR):
ATR14 = Trung bình cộng của 14 giá trị TR đầu tiên ATR tiếp theo = (ATR trước đó * 13) + TR hiện tại / 14
d. Tính toán +DI (Positive Directional Indicator):
+DI = (+DM Smoothed / ATR Smoothed) * 100
e. Tính toán -DI (Negative Directional Indicator):
-DI = (-DM Smoothed / ATR Smoothed) * 100
f. Tính toán DX (Directional Index):
DX = (+DI – -DI) / (+DI + -DI) * 100
h. Tính toán ADX:
ADX14 = Trung bình cộng của 14 giá trị DX đầu tiên ADX tiếp theo = (ADX trước đó * 13) + DX hiện tại / 14
3. Cách sử dụng:
a. Xác định xu hướng:
Nếu ADX < 25: Thị trường đang đi ngang (sideway).
Nếu ADX > 25: Thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm. ADX càng lớn, xu hướng càng mạnh.
Nếu +DI > -DI: Xu hướng tăng.
Nếu +DI < -DI: Xu hướng giảm.
b. Điểm vào lệnh:
Mua: Khi ADX > 25 và +DI vượt lên trên -DI.
Bán: Khi ADX > 25 và -DI vượt lên trên +DI.
c. Chốt lời/cắt lỗ:
Chốt lời: Khi ADX bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh.
Cắt lỗ: Khi ADX bắt đầu tăng sau khi chạm đáy.
Lưu ý:
- Chỉ báo ADX là một công cụ hỗ trợ, không phải là tín hiệu giao dịch hoàn hảo.
- Nên kết hợp ADX với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
- Cần quản lý rủi ro hiệu quả để tránh thua lỗ.
Ví dụ:
Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng chỉ báo ADX để giao dịch cổ phiếu VCI:
Như hình trên, ta có thể thấy:
Ngày 5/5/2021, trên biểu đồ của cổ phiếu VCI, chúng ta đã bắt đầu thấy một tín hiệu tích cực khi đường +DI (màu xanh lá) và -DI (màu đỏ) giao nhau, cho thấy tiềm năng của một xu hướng tăng sắp tới. Trong những ngày sau đó, khoảng cách giữa +DI và -DI càng ngày càng lớn, là dấu hiệu tích cực cho sự mạnh mẽ của xu hướng tăng.
Tuy nhiên, đường ADX (màu xanh lam) vẫn duy trì dưới mức 25, cho thấy xu hướng vẫn đang yếu và cần đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi tham gia giao dịch để giảm thiểu rủi ro.Cho đến ngày 19-20/5/2021, ADX đã xác nhận vượt qua mức 25, đồng thời khoảng cách giữa +DI và -DI ngày càng lớn, điều này là dấu hiệu mạnh mẽ cho một xu hướng tăng mới và thúc đẩy quyết định tham gia giao dịch. Khi đã tham gia vào lệnh, việc tiếp tục theo dõi và quan sát ADX là rất quan trọng.
Nếu ADX tiếp tục tăng cao, điều này sẽ xác nhận rằng xu hướng tăng đã được củng cố và có thể xem xét mở thêm vị thế. Tuy nhiên, khi ADX vượt qua mức 50 và khoảng cách giữa +DI và -DI đang rất xa nhau, là dấu hiệu cần chú ý. Khi đó, cần cân nhắc chốt lời một phần hoặc toàn bộ vị thế, vì ADX thường sẽ giảm khi đạt đỉnh và xu hướng đảo chiều có thể xuất hiện, điều này thường xảy ra khi ADX vượt qua mức 50. Đồng thời, khoảng cách giữa +DI và -DI bắt đầu thu hẹp lại.
Vào ngày 5/7/2021, khi ADX vượt qua mức 50 và khoảng cách giữa +DI và -DI tương đối lớn, cùng với việc giá cổ phiếu cũng đạt đỉnh cao nhất trong một thời gian dài, đây là dấu hiệu mạnh mẽ cho việc chốt lời một phần hoặc toàn bộ vị thế. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro trước khi xu hướng tăng có thể đảo chiều. Quả thực, các dấu hiệu này đã được xác nhận khi chỉ báo ADX bắt đầu giảm, và khoảng cách giữa +DI và -DI bắt đầu thu hẹp, đồng thời giá cổ phiếu bắt đầu điều chỉnh.
Đối với những nhà đầu tư có kinh nghiệm và nắm vững chỉ báo ADX, việc chốt lời sau khoảng hai tháng nắm giữ có thể mang lại khoảng lãi hơn 85%, là một quyết định thông minh và hiệu quả. Điều này là một minh chứng cho sức mạnh của việc sử dụng phân tích kỹ thuật và chỉ báo ADX trong quyết định giao dịch của nhà đầu tư.
d. Quản trị rủi ro theo ADX:
Trong giai đoạn từ 17/1/2022 đến trước 8/4/2022, giá cổ phiếu HPG đang diễn biến theo hình mẫu sideway, và chỉ báo ADX nằm dưới mức 25, cho thấy xu hướng yếu và cả hai chỉ báo +DI và -DI gần như bằng nhau trong hầu hết thời gian. Những nhà đầu tư nắm giữ HPG trong giai đoạn này có thể chưa nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm.
Tuy nhiên, từ 8/4 đến 18/4, -DI bắt đầu tăng và vượt qua +DI, đồng thời chỉ báo ADX bắt đầu tăng và tiến gần đến mức 25, là dấu hiệu rõ ràng của một xu hướng giảm. Khi thấy những dấu hiệu này, nhà đầu tư nên cắt lỗ một cách dứt khoát để tránh tổn thất. Đặc biệt là việc canh phiên hồi vào ngày 6/5 để đóng hết vị thế trước khi chỉ báo ADX vượt qua mức 25. Thực tế, sau ngày 6/5, khi chỉ báo xác nhận xu hướng giảm, giá của HPG đã giảm từ 32 xuống gần 20 vào ngày 21/6, khi chỉ báo ADX đạt đỉnh tại mức 57.
Với sự thành thạo trong việc Cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng chỉ báo, những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã kịp đóng hết vị thế vào ngày 6/5, hạn chế tổn thất lên đến gần 37%. Sau đó, họ có thể quan sát các nhịp hồi phục để thực hiện giao dịch ngắn hạn trong giai đoạn giá HPG vẫn đang giảm theo xu hướng trung hạn.
Việc sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch chứng khoán là rất quan trọng để nhận diện xu hướng giá. Tuy nhiên, ADX cũng có nhược điểm của riêng nó.
Một điểm yếu của ADX là việc phản ứng chậm với thị trường do tính toán dựa trên sự chênh lệch giá của các ngày trước đó. Điều này có thể dẫn đến việc chỉ báo ADX không cập nhật nhanh chóng những thay đổi trong xu hướng thị trường, gây ra các tình huống chậm trễ và đôi khi dẫn đến các khoản lỗ lớn.
Hơn nữa, việc gặp phải Bear Trap hoặc Bull Trap cũng là một rủi ro khi sử dụng chỉ báo ADX, đặc biệt đối với những nhà giao dịch ít kinh nghiệm. Sự giao nhau giữa các đường trong chỉ báo ADX có thể xảy ra quá thường xuyên, dẫn đến việc nhận nhầm tín hiệu và đưa ra quyết định sai lầm.
Để tối ưu hiệu quả giao dịch và hạn chế nhược điểm của ADX, có thể kết hợp sử dụng nó với các phương pháp khác như phân tích cơ bản, các chỉ báo kỹ thuật khác, hoặc sử dụng kỹ năng và kinh nghiệm của riêng bạn để đánh giá toàn diện tình hình thị trường.
Điều quan trọng là không nên dựa quá mức vào một chỉ báo mà cần phải sử dụng nó như một phần của một chiến lược giao dịch toàn diện và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
4. Kết luận sơ bộ:
Chỉ báo ADX là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Tuy nhiên, cần sử dụng ADX một cách linh hoạt kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và quản lý rủi ro hiệu quả để đạt được thành công trong giao dịch chứng khoán.
II. Điểm gây nhiễu của chỉ báo ADX/DMI, Cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng nâng cao
Theo kinh nghiệm giao dịch của admin Tradevietstock từ thị trường chứng khoán, tiền điện tử, cho đến ngoại hối, ta sẽ không ít lần bắt gặp việc chỉ báo ADX bắt đầu giảm từ đỉnh khi giá đã giảm mạnh 1 khoảng nhất định và gây ra tổn thất lớn về mặt lợi nhuận cũng như thâm hụt dòng vốn. Ngoài ra, các đường DI âm dương đi ngang mốc quanh 30-40 nhưng giá vẫn tiếp tục xu hướng chính, khiến vị thế buy/sell thua lỗ hoặc vào lệnh quá sớm.
Ta phải hiểu logic của công thức tính DI âm dương, khi DI dương được tính bằng các biến như giá trị cao nhất phiên này trừ phiên trước đó; trường hợp giá tăng nhưng không mạnh cũng sẽ khiến cho DI dương đi ngang vùng 30-40 => xu hướng tăng vẫn tiếp tục.
Điều này tương tự với DI âm. Còn với ADX, ta tính bằng các biến trong 14 phiên nên chắc chắn khi dựa vào ADX để xác định đảo chiều xu hướng sẽ có độ trễ nhất định. Cho nên để nắm bắt đúng thời điểm, ta cần kết hợp với DI âm dương. Chung quy lại, trước khi vào vị thế BUY/SELL trong lúc các đường DI đang đi ngang mốc cao, ta cần chờ đợi ít nhất là nến xác nhận của giá.
Hiện tại admin Tradevietstock cũng sử dụng ADX và các đường DI để giao dịch. Admin xem đây là 1 trong những chỉ báo cần thiết. Tuy nhiên, ADX và DI nhìn chung không dễ để dùng thành thạo. Việc hiểu được logic của chỉ báo chính là ranh giới giữa nhà đầu tư chuyên nghiệp và nghiệp dư. Cho nên bài viết Cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng này mang tính tái sử dụng rất cao và mọi người hãy quay lại để đọc và thực hành thường xuyên.
Ngoài ra, khi phát hiện ra tính chất gì mới ở ADX thì mình cũng sẽ cập nhật tại bài viết Cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng này. Admin Trade Việt Stock chúc mọi người đầu tư x2!!!
Và vừa rồi là Cách tính chỉ báo ADX và cách sử dụng. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chỉ báo khác thì nhấp vào đây: RSI
Theo dõi cập nhật toàn bộ hệ sinh thái của Trade Việt Stock tại đây, bao gồm:
Đăng ký mở tài khoản chứng khoán
Khuyến nghị đầu tư
Phân tích cổ phiếu
Tuyển cộng tác viên chứng khoán
Chuyên mục kiến thức thị trường chứng khoán: tại đây
